Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

Die Marktmikrostruktur der Effektenmärkte ist in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses der deutschen Betriebswirtschaftslehre getreten. In der Vergangenheit waren es hauptsächlich amerikanische Studien, die sich mit der Liquidität und der Handelseffizienz an einer Wertpapierbörse an Hand von empirischen Untersuchungen der Geld-Brief-Spanne beschäftigt haben.

Jürgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des deutschen Aktienmarktes: ...