Hedgefond Replikation: Eine empirische Analyse verteilungsbasierter Ansätze

In diesem Buch werden zwei Ansätze zur Replikation von Hedgefonds analysiert, die nicht zu dem breiten Forschungsfeld der regelbasierten Ansätze oder der Faktoransätze gehören. Es werden verteilungsbasierte Ansätze betrachtet - also Methoden, mit denen die Verteilung der Renditen nachgebildet werden kann. Dabei stehen nicht-normalverteilte Renditen und die Nicht-Linearität zum Aktienmarkt im Vordergrund. Dies ist maßgeblich für die Replikation von Hedgefondrenditen, da ihre Verteilung von der an ...